Heiken Ashi - Хейкин-Аши

RU: Индикатор Хейкен Аши: что это и как использовать

Heiken Ashi - Хейкин-АшиХейкин-Аши — это японский торговый индикатор и тип финансового графика, название которого переводится как “средний бар”.

Графики Хейкин-Аши схожи с графиками свечей, но отличаются более плавным и сглаженным внешним видом, поскольку они фиксируют диапазон ценовых движений, а не каждое отдельное ценовое колебание, как это делают традиционные свечи.

Индикатор был разработан в 1700-х годах Мунехисой Хоммой, который также является автором графиков свечей.

Эти графики активно используются трейдерами и инвесторами для анализа и прогнозирования ценовых движений.

Многие трейдеры в своей практике используют многофункциональные варианты ценовых графиков, такие как японские свечи и бары, которые предоставляют обширную информацию о движении котировок:

  • они создают наглядную картину рыночной ситуации на каждом временном интервале;
  • позволяют прогнозировать поведение цен в ближайшем будущем, основываясь на распознавании свечных моделей (что также применимо и к барам).

Точность анализа и прогнозов зависит от различных факторов, включая уровень рыночного шума. В торговых системах участники стремятся фильтровать этот шум с помощью дополнительных инструментов, таких как трендовые индикаторы. Румынский финансовый аналитик Дан Валку предложил новый способ отображения графиков котировок, который изначально способен устранять высокочастотные колебания на рынке.

Этот альтернативный метод называется Heiken Ashi и отличается своей методикой построения ценовых баров. Главная его особенность заключается в использовании цен не только текущего, но и предыдущего торгового периода.

Визуально свечи по этому индикатору практически идентичны традиционным японским:

  • они имеют тело, ограниченное вычисленными ценами открытия и закрытия (Open и Close);
  • могут быть восходящими (Open < Close), традиционно белого цвета, или нисходящими (Open > Close), красного цвета;
  • могут иметь верхние и нижние тени, когда максимумы и минимумы свечи выходят за пределы тела

Построение свечей Хейкен Аши

Свечи Хейкен Аши (HA) представляют собой метод визуализации ценового движения, который использует усредненные значения для сглаживания рыночного шума. Этот подход позволяет трейдерам лучше оценивать текущую рыночную ситуацию и выявлять тренды. Ниже представлены основные формулы, используемые для построения свечей Хейкен Аши:

Цена закрытия свечи на интервале с порядковым номером i равна взвешенной (Weighted Price):

Close_ha[i] = (Close[i] + Open[i] + High[i] + Low[i]) / 4.

Цена открытия определяется как средняя цена на предыдущей свече Heiken Ashi:

Open_ha[i] = (Open_ha[i-1] + Close_ha[i-1]) / 2.

  • Максимум представляет собой наибольшую из цен открытия и закрытия текущей свечи HA и максимума текущего периода свечного графика:

High_ha[i] = Max(Open_ha[i], Close_ha[i], High[i]).

  • Минимальная цена определяется аналогично, но использует наименьшее значение и минимум текущего периода свечного графика:

Low_ha[i] = Min(Open_ha[i], Close_ha[i], Low[i]).

В результате можно сделать следующие выводы:

  • Последовательность цен открытия (Open) в свечах Хейкен Аши эквивалентна средней за два периода с сдвигом на один бар. Это позволяет избежать применения интегральных формул, что в свою очередь снижает запаздывание индикатора по отношению к ценовому графику.

  • Тело свечи Хейкен Аши отражает разницу между реальной взвешенной ценой текущего периода и усредненной ценой предыдущего. Этот параметр можно интерпретировать как силу текущего ценового импульса.

  • Тени свечей формируются в тех случаях, когда реальные максимумы (High) или минимумы (Low) превышают рассчитанные значения.

Такой формат графиков позволяет быстро и эффективно оценивать рыночную ситуацию всего за один взгляд.

Как интерпретировать график Heiken Ashi

Анализ графика Хейкен Аши основывается на специфике формирования свечей. Вот ключевые моменты для понимания их поведения:

  1. Непрерывный ряд свечей в одном направлении свидетельствует о наличии устойчивого тренда.
  2. Уменьшение длины тел свечей может указывать на снижение интереса участников рынка к текущему движению, ослабление ценового импульса и увеличение вероятности коррекции.
  3. Свечи, не имеющие теней, направленных против основного тела, демонстрируют сильную и четко выраженную тенденцию.
  4. Тень свечи, направленная в противоположную сторону от тела, свидетельствует о растущем интересе трейдеров к открытию позиций против текущего тренда.
  5. Короткие свечи (так называемые доджи), обладающие длинными тенями в обе стороны, указывают на высокую вероятность изменения направления движения или перехода в боковое движение (флэт).

Как использовать индикатор Хейкен Аши

Индикатор Хейкен Аши включается в состав торговых систем как эффективный инструмент для анализа трендов. Однако его использование имеет свои особенности.

В частности, для MT4, который широко используется многими форекс-трейдерами, и для MT5, набирающего популярность в биржевой торговле, трейдерам приходится прибегать к сторонним индикаторам. Создатель платформы, компания MetaQuotes, пока не считает нужным добавлять Хейкен Аши как отдельный тип графика или включать его в комплект стандартных инструментов анализа.

В данном терминале свечи Хейкен Аши строятся поверх одного из стандартных ценовых графиков. Это не совсем удобно, так как наложение свечей (если выбраны японские свечи в качестве рабочего варианта) усложняет восприятие информации.

Для улучшения качества отображения можно воспользоваться несколькими способами:

  1. В настройках цветовой схемы задать цвет графика цен так же, как и фон. В этом случае трейдер получит чистый график Хейкен Аши в окне котировок. Однако большинство стандартных индикаторов из пакета поставки не смогут работать с ним. Вместо этого придется скачать и подключить (или написать самостоятельно) расширенные сторонние версии, которые могут работать с ценами этого графика.

  2. Построить баровый ценовой график. Он практически не влияет на отображение свечей Хейкен Аши и показывает характерные цены периодов (Open, Close, High, Low).

  3. Построить ценовой график в виде линии (она проводится по ценам закрытия периодов). Это удобно для тех, кто строит свои торговые системы с привязкой к окончанию предыдущего бара и началу текущего.

  4. Разместить график Хейкен Аши в нижней части ценового графика. В этом случае трейдер получает доступ ко всей информации стандартного графика и результатам его обработки данным индикатором. Такие версии Хейкен Аши также можно найти у сторонних разработчиков.

Ситуация с индикатором для QUIK, ставшего стандартом среди российских трейдеров и инвесторов, еще более сложная. Создатель платформы также не реагирует на просьбы пользователей включить Хейкен Аши в набор стандартных представлений ценового графика. Встроенные средства разработки не позволяют формировать свечные графические объекты на чарте. Поэтому сторонние индикаторы на Lua (язык программирования для QUIK) часто имеют довольно странные формы, с которыми неудобно работать. Ситуацию могут поправить индикаторы с алертами, сигнализирующие о значительных изменениях в поведении графика Хейкен Аши. Однако такой анализ с использованием машинных методов сложен и, соответственно, трудно реализуем.

Торговые сигналы и рекомендации по работе с Хейкен Аши

Индикатор Хейкен Аши часто рассматривается как инструмент для определения тренда, однако опытные трейдеры также используют его для получения торговых сигналов:

  1. Первая полнотелая свеча (растущая или падающая) с единственной тенью в направлении движения. Это может сигнализировать о начале трендового движения, как восходящего, так и нисходящего. После появления такой свечи трейдерам рекомендуется искать точки входа в рынок в соответствии с направлением, указанным свечой Хейкен Аши.

  2. Свеча с длинным телом и обеими тенями. Это может быть сигналом о начале коррекции. В данном случае рекомендуется закрыть часть позиций, открытых в направлении тренда, или переместить ордер Stop Loss.

  3. Свеча доджи с коротким телом и длинными тенями. Это считается признаком окончания тренда или его разворота. Трейдерам рекомендуется закрывать открытые позиции и искать точки входа в противоположном направлении.

Сигналы, полученные с помощью Хейкен Аши, опытные трейдеры оценивают как менее надежные, что подразумевает необходимость подтверждения из других источников.

  • Простая стратегия заключается в том, что сигнал считается действительным, если он подтверждается как минимум на двух следующих свечах. Например, позиция открывается на третьей полнотелой свече того же цвета, что и сигнальная. Однако стоит учитывать, что из-за запаздывания Хейкен Аши трейдер может упустить значительную часть движения.

  • В сочетании с Хейкен Аши часто используются различные индикаторы, такие как осцилляторы Stochastic или MACD. В этом случае осцилляторы служат источником сигналов, а свечи Хейкен Аши подтверждают их. Также можно применять безиндикаторные системы, такие как Price Action или традиционный свечной анализ.

Интересные подходы:

  • Использование мультитаймфреймового индикатора Хейкен Аши, позволяющего распознавать долгосрочные тренды на старших периодах графика.
  • Применение свечей, основанных на данных не двух, а большего числа соседних баров, что увеличивает запаздывание, но улучшает фильтрующую способность.
  • Расчет цен свечей Хейкен Аши не по реальным ценам периодов, а по их значениям, сглаженным с помощью скользящих средних.

В целом, график Хейкен Аши представляет собой полезный инструмент для анализа рыночной ситуации и прогнозирования ценовых движений. Он помогает сгладить рыночный шум, прост в использовании и подходит даже для начинающих трейдеров.

How to trade flat

How to trade flat

Surely you know that 80% of the time in the market is flat. At this time, quotes are in a narrow price corridor and move from one border to another. Traders are still debating whether flat trading is worth it. Let’s figure out whether the game is worth the candle, and are there any risks?

What is a flat on Forex?

A flat is a special state of the market when the price remains within a range for a long time, where the boundaries are well defined. During a flat, the price often comes close to the boundaries, but cannot go beyond the boundaries. Market activity at this time is minimal. Very often during the night session there is a flat. When the border of such a sideways movement is broken, this indicates that the flat is complete and a new trend movement is beginning to develop.

How can you make money during a flat?

One of the main disadvantages of flat trading is that it is difficult to predict the duration of small market activity. Market experts have different opinions as to whether it is necessary to trade during a flat. Many people believe that at this time it is better not to enter the market and not try to trade. However, there are also supporters of trading in small volumes.

For those traders who practice frequent short-term transactions with small profits, or in other words engage in scalping, flat trading is well suited. In addition, flat is perfect for trading from important levels. Flat is also an ideal environment for trading robots based on the Martingale strategy.

You can make money on the flat before news releases. By calculating the market movement after the news, you can catch the impulse from its very beginning.

But, despite the fact that everything looks simple, flat trading requires you to adhere to certain rules.

Basic rules for flat trading

There is no need to use lower time frames unless you are scalping. Trade starting from the 4H chart, if you want more signals, then do not go below 1h;
There is no need to take levels that are formed before the start of a session or after it closes as true support (resistance) levels. Often, they are short-lived;
It is extremely important to follow the rules of money management and not overestimate risks;

Use indicators to filter out market noise.

The last point is quite important, since the market often leaves the consolidation zone quite quickly, on large volumes. Using technical analysis makes it possible to accurately plot your goals on a chart.

Flat is an integral part of most technical analysis patterns. For example, a flat can be found in reversal patterns, such as head and shoulders or double tops. Sideways trades when the price fails to break the recent high and the low indicates the end of the trend.

Stochastic oscillator
Stochastic oscillator

Any oscillator is suitable for flat trading. This indicator greatly simplifies the work during a sideways trend. Typically traders use either Stochastic or RSI. When the indicator shows overbought and the price is at the upper limit of the sideways range, then we sell. And vice versa. When oversold, we buy from the lower border. We recommend setting Stop-loss and Take-profit a little further than the boundaries. “Saw” is a common phenomenon in the market. This is when volatility increases, but the pair itself remains within the range. Asset quotes move up and down, often breaking through the boundaries and even leaving them for a short time.

Flat is a rather dangerous place. However, a certain part of traders prefer to trade during such periods. The ability to recognize the structure of the correction and the correct approach will allow you not to miss trading when there is no clear trend.